光绪皇帝的崇陵实际上是中国最后一座帝陵，开始建造于清末，完工于中华民国时期。崇陵规模虽不见得有多么宏大，装饰雕刻也没有多少豪华，然它的空间之阔、工料之精、造艺之高、耗银之多，十分可观。
崇陵位于梁各庄西部偏北的一块平坦谷地。这里丛山环抱，背陰朝陽，约5里见方。当时名叫魏家沟，也叫绝龙峪，但王大臣们认为这两个名字都不好，前者太土，根本不像天子吉地，后者更糟，一点也不吉祥，于是大家商量后改称为九龙峪。有人提出光绪是清朝入关后的第九代真龙天子，九龙之后，当然希望传下去，所以这个名字也不够好，带有绝后无续的意思。如此一说，大家点头称是，反复商量后，最终定名为金龙峪。
光绪死后，梓宫从北京奉移到西陵梁各庄行宫正殿内停灵。尽管那时国敝民贫，内忧外患，这次丧礼仍然豪华铺张，总计耗银438400多两。虽然北京至西陵已通火车，但光绪棺椁仍用人抬，前有卫兵，后有皇亲国戚和王公大臣，再后面是跟了1400多辆轿车。棺椁抬至阜成门，才走了10里，就撒掉纸钱90万个，重1000斤，用银260两。北京至西陵240里，共走了4天3夜。
几乎同时，陵墓正式开始修建。光绪三十四年(1908)十二月，小皇帝宣统谕旨内阁：“著照惠陵规制，敬谨兴修。”也就是说，从一开始，崇陵是模仿了惠陵兴建的。第二年正月，宣统再次重申了这句话，并且派人到金龙峪相度形势，察看规模。二月初一，钦天监挑选了二月初八日这个好日子，认为在卯时动工最吉。不久，朝廷改为闰二月十七日动工。
闰二月十七日崇陵正式开工，以后因为天气太热，当年五月就停工了，这时仅大体上平整了土地。八月秋高气爽后复工，直到冬季来临，天太冷了，再次停工。宣统二年三月，崇陵工程又一次开工，这时由于工程全面铺开，进入紧张阶段，参加的人数增多，工程进度大大加快。但令人遗憾的事情发生了，施工过程中发现了大量的石头。
贝勒载洵上奏说：在地宫方位，工人们在深挖吉穴处，有多处露出巨石，开凿十分费力。而且这里土性潮湿，其下是否有砂石，很难预料。至于方城地基，下面有很多砂石，将来筑城时打桩恐怕也有影响。隆恩殿地基的西北角因为靠近山脚，沿着山脚南行，下面的石头深浅不一，经过打桩试验，无法施工。三大殿基座之下也发现砂石，碑亭，牌楼门以南地下也有很多砂石。
载洵发现这些问题后，下令让各承修的厂商想办法克服困难，同时紧急向朝廷汇报。朝廷随即下旨说，让承修大臣想出妥善好办法，尽快解决问题。由于当时载洵一个人忙不过来，这年七月清廷又派出奎俊承修崇陵第四段工程。
当时承建的厂号有许多，如兴隆木厂、斌兴木厂、广丰木厂、德源木厂、广和木厂、二合公柜、三合公柜等20余家。工程开始时，规模不是很大，仅有工人数百名。不久工程紧张，每日上工总人数达6000人左右。具体管理设施和运输事宜的是工程处，下面有监工、走工等组织。为防止火灾，还从北京调来一个消防中队驻扎在这里。
工地较大，治安复杂，且革命党人到处在起事，中央禁卫军设立了弹压处，并附设稽查班，每班由2名宪兵和10名禁卫军士兵组成，每天按规定的线路不分白天黑夜巡查。表面上看，这样的高压政策和有力措施之下，建筑工地的社会治安是十分好的，但料想不到的是，为了要求改善施工条件，工匠们曾联合举行过两次罢工，迫使管理部门增加了工匠们的工资。
宣统二年九月，因时近冬季，崇陵工程再一次停工。第二年春季，原定的重新开工也不见了踪影，原因是武昌起义胜利，清帝被迫退位，工程一拖就是一年多。
1912年，南京临时政府与清政府议和代表商定了《关于大清皇帝辞位之后优待之条件》，其中的第五条是关于光绪陵寝的：“光绪帝陵寝未完工程，如制妥修，其奉安典礼仍如旧制。所用实际经费，均由中华民国政府支出。”意谓修陵工程继续进行，经费由民国政府提供。但当时的民国政府拨不出经费，所以此后一年修陵工程停止了。1913年春，大总统袁世凯派出国务总理赵秉钧与清室内务府大臣绍英等协商，从逊清皇室经费中拨款，重新开始赶修崇陵工程。
地宫的建造，主要是在金井吉穴处挖下3丈有余的深沟，用1丈多的柏木桩下插，其中用粘土、沙土、白灰掺和的三合土分15层夯实，厚达2丈。隆恩殿的地基也夯筑了15层。所用木料十分上乘，三殿的梁架均用紫檀木制作，十分坚硬，因此崇陵主体工程基本上是按照清朝制定的规制在施工，不过也有偷工改料的事情发生。如崇陵地宫的龙山石，没有像以前各帝的形制在汉白玉石上雕刻龙纹，而仅以彩色在龙山石上画出龙纹。
1915年，工程全部完工，葬入光绪皇帝与隆裕皇后。